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鲸鱼策略完整报告（20200101-20250701） ​

免责说明：没有完美的策略，任何策略都可能出现亏损情况。本策略仅供参考，不构成任何投资建议。投资者使用此买卖，风险自担。所造成的任何损失，作者不承担任何责任。

📊 策略简介 ​

本文为 https://www.itrade.icu 量化交易实验室出品。

我们使用真实行情数据结合量化回测引擎，对一款鲸鱼策略进行了连续 5年7个月的回测和实盘测试收益颇丰。

前瞻性偏差测试 ​

该策略经过 前瞻性偏差（Lookahead Bias）分析，结果显示：

  • has_bias: No → 没有前瞻性偏差
  • biased_entry_signals: 0 → 没有前瞻性的入场信号
  • biased_exit_signals: 0 → 没有前瞻性的出场信号
  • biased_indicators: 空 → 没有存在偏差的指标

这意味着策略在回测中没有使用未来数据，不会因为使用未来数据而导致回测结果虚假偏高的结果。

                                                        Lookahead Analysis
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃           filename ┃        strategy ┃ has_bias ┃ total_signals ┃ biased_entry_signals ┃ biased_exit_signals ┃ biased_indicators ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
│ WhaleStrategyV1.py │ WhaleStrategyV1 │       No │            20 │                    0 │                   0 │                   │
└────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘

回测报告 ​

当前策略使用了20200101-20250701的数据进行了数据回测，回测报告查看点进 季度回测报告 、 半年度回测报告 、 年度回测报告

回测结果图表 ​

季度回测报告 ​

统计项值
总交易数2038次
总收益率 (%)1422.36%
总收益额 (USDT)142236.83USDT
平均季收益率 (%)64.65%
平均季收益 (USDT)6465.31USDT
平均胜率 (%)66.77%
最大回撤 (%)47.70%

半年度回测报告 ​

统计项值
总交易数2039次
总收益率 (%)1544.03%
总收益额 (USDT)154403.11USDT
平均半年收益率 (%)140.37%
平均半年收益 (USDT)14036.65USDT
平均胜率 (%)66.80%
最大回撤 (%)47.70%

年度回测报告 ​

统计项值
总交易数2075次
总收益率 (%)2843.71%
总收益额 (USDT)284372.16USDT
平均年收益率 (%)473.95%
平均年收益 (USDT)47395.36USDT
平均胜率 (%)66.73%
最大回撤 (%)47.70%

🆚 鲸鱼策略源码文件 ​

支持其他平台？ ​

本策略目前基于 Freqtrade 开发，但如果您希望在 TradingView（Pine Script）、股票交易平台（MetaTrader、Amibroker 等）、期货系统 上使用，可以通过以下方法轻松实现：

✅ 使用 AI 工具（推荐）

  • 您可以使用 GPT 等大模型工具，将策略源码作为输入，提示 AI 将其转换为目标平台的策略语言。

✅ 适用场景

  • TradingView（Pine Script） → 实现信号提醒和自动化交易
  • MetaTrader（MQL4/MQL5） → 股票、外汇、期货自动交易
  • Amibroker、NinjaTrader 等 → 技术分析和交易自动化

注意： 转换后请务必在目标平台进行 回测验证，确保逻辑一致。

策略常见问答（FAQ） ​

1. 为什么策略回撤看起来这么高？ ​

  • 因为测试周期涵盖了完整的牛熊循环，包括 312暴跌、519、LUNA 崩盘、FTX 暴雷 等加密史上至暗时刻。在那种行情下，敢问阁下是否爆仓？仓位能剩多少？
  • ✅ 回撤高并不意味着策略不好，而是测试足够真实且严格，没有弄虚作假。

2. 测试数据和实盘差距大吗？ ​

  • 我们测试采用了自定义的最高手续费和最严格风控条件，尽量接近真实环境。
  • 不过，市场是动态的，实盘表现可能优于或劣于回测结果，用户需自行承担风险。

3. 如果实盘亏损，可以找作者赔付吗？ ​

  • 很抱歉，策略虽经过严格测试，但行情多变、无人可控。
  • 运行期间产生的任何收益或亏损，均由用户自行承担。

4. 这个策略适合什么样的人？ ​

  • 能承受一定回撤，不怕短期波动
  • 接受长期回测逻辑，而非短线暴利幻想
  • 懂得风险管理，不满仓、不梭哈

5. 杠杆建议是多少？ ​

  • 策略可运行在现货或杠杆模式，但杠杆越高，波动越剧烈，风险和回报同步放大。
  • 我们建议新手先低杠杆（1-2x）或现货运行，熟悉策略后再逐步调整。

7. 策略多久更新一次？ ​

  • 我们会根据市场环境和用户反馈，定期优化参数与逻辑，但核心框架保持稳定，避免策略漂移。

8. 策略能保证稳赚吗？ ​

  • 能保证的只有一件事：没有人能保证稳赚。
  • 这个策略的目标是 长期跑赢大盘，控制回撤，保持稳定增长，而不是追求一夜暴富。

📢 最后总结 ​

本策略实测基于真实市场数据，经过长时间实盘级回测验证，具备高频率、稳定性、低风险及高收益等核心优势。 适合中小资金量化投资者，特别是对BTC、ETH等主流币的短线快速交易者。 同时，该策略为数字货币量化交易爱好者及策略开发者提供了极佳的参考案例。

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